平均真实范围（ATR）指标入门：概念、计算方法、应用及绘制方法
在外汇、股票及其他金融市场的技术分析中，平均真实范围（ATR）指标扮演着至关重要的角色。 ATR主要用于衡量市场波动性，提供交易者关于市场价格波动幅度的有力见解，从而帮助他们在制定交易策略时考虑到潜在的风险和波动性。透过量化市场的波动性，ATR使得交易者能够更准确地设定停损点和获利点，以及更好地管理交易的时机和风险。
本文将详细介绍ATR的功能和计算方法，探讨如何在实际交易中应用此指标来优化交易策略等内容。
ATR是什么？
ATR（Average True Range）指标，中文通常称为平均真实范围指标或平均真实波幅指标，是由著名的技术分析师威尔斯·王尔德（Welles Wilder）在1978年首次引入，旨在衡量市场波动性。这项指标原本被设计用于商品市场，但如今已广泛应用于外汇、股票、期货等各种金融市场的技术分析。
ATR透过计算一段时间内每日价格波动的平均值，提供关于市场波动强度的量化数据。这个数据对交易者特别重要，因为它帮助他们理解市场的不确定性和风险程度。不同于其他指标，ATR并不直接指示价格趋势的方向，而是反映价格变动的广度，从而使交易者可以根据市场的波动性来调整自己的交易策略。
ATR计算方法
ATR指标的计算涉及几个步骤，主要目的是找出一定周期内每一天真实范围的平均值。真实范围（TR）是某一交易日价格波动的最大范围，它的计算方式如下：
| 计算项 | 说明 |
|---|---|
| 计算当天的价格范围 | 涉及到当天的最高价和最低价之间的差值。 |
| 比较前一天的收盘价与当天的最高价 | 考虑前一交易日收盘价与当前交易日最高价之间的差值。 |
| 比较前一天的收盘价与当天的最低价 | 涉及到前一交易日收盘价与目前交易日最低价之间的差值。 |
真实范围是上述三个数值中的最大值： TR=max[(High−Low), ∣High−Previous Close∣ , ∣Low−Previous Close∣ ]
一旦得到每天的真实范围，ATR就透过计算这些真实范围的平均值来得出。通常，ATR是透过14天的滑动平均来计算的，但这个周期可以根据交易者的需要进行调整。若使用简单移动平均，ATR的计算公式为：
ATR = （TR1 +TR2 +…+TR14）÷ 14
但在实际应用中，为了让指标更平滑，Welles Wilder建议使用指数移动平均（EMA）来计算ATR。
延伸阅读：
在计算真实范围（TR）时，公式中包含的绝对值确保TR始终为非负值，反映出价格无论上涨或下跌的波动幅度。
由于平均真实范围（ATR）是这些非负TR值的指数移动平均，因此ATR值也必然是正值。这样的设计使得ATR能够可靠地衡量市场的波动性，无论市场趋势如何变化。
ATR指标的应用
ATR指标主要用来显示市场的波动性，而不是用来判断市场的方向。因此，ATR通常与其他技术指标结合使用，以提供更全面的市场分析。以下是如何解读ATR指标与市场趋势动能的关系：
上升趋势中ATR增加：
当市场呈现上升趋势，且ATR数值同步增加时，这通常表示上升趋势的动能正在增强，市场参与者的买入活动更加积极。
上升趋势中ATR减少：
如果市场处于上升趋势，但ATR数值减少，这可能表示尽管趋势仍向上，但上升的力度减弱，波动性和动能在减少。
下降趋势中ATR增加：
在市场下跌的情况下，如果ATR数值增加，这表示下跌趋势的动能正在加强，市场的卖出压力正在增加。
下降趋势中ATR减少：
当市场在下降，而ATR数值减少时，表示虽然市场持续下跌，下降趋势的动能可能正在减弱，卖压开始减轻。
⚠️注意：ATR指标本身不具方向性，其数值的增减不应直接用来判定市场趋势的方向。使用ATR时，应结合其他指标和市场分析工具，以确保做出更准确的市场判断和交易决策。
ATR指标的交易应用
ATR（平均真实范围）指标是衡量市场波动性的强大工具，主要应用于风险管理和交易决策的最佳化。以下是ATR在交易中的几种具体应用方式：
1. 设定停损点
ATR可以帮助交易者设定更有效的停损点。通常，交易者会根据ATR值来调整停损点的距离，确保停损点不会因市场的正常波动而被触发。例如，如果ATR值为50点，交易者可能会设定停损点在目前价格的50点或更多点的位置，从而减少因价格短期波动而造成的非计画性退出。
2. 调整部位大小
ATR也可以用来调整部位大小，以管理潜在的风险。在波动性较大的市场条件下，交易者可能会减少部位大小以降低风险，反之亦然。透过使用ATR来判断市场波动性的强度，交易者可以更灵活地管理资金，优化潜在的报酬与风险比。
3. 辨识市场进场点
虽然ATR本身不指示价格方向，但它可以与其他指标（如趋势指标或动量指标）结合使用来识别潜在的市场进场点。例如，当市场处于明确的趋势且ATR值上升时，表示趋势可能正在加强，这可以视为一个进入市场的讯号。
4. 确定价格目标
ATR也可以帮助设定价格目标。交易者可以使用ATR值来估计市场可能移动的距离，从而设定实际的获利目标。例如，如果买入讯号出现，且当日ATR为100点，交易者可能会设定一个约100点的价格目标。
5. 预测市场转折点
在某些策略中，ATR的变化也可以用来预测市场可能的转折点。如果ATR在高波动性之后突然减少，可能表示市场动能减弱，市场可能正在准备反转。
ATR指标绘制方法（MT4/MT5）
在MT4或MT5交易平台，ATR指标的绘制可以透过以下步骤完成：
MT4中绘制ATR指标的方法
①登入MT4
②打开交易品种的图表
③点选选单栏的「插入」-「技术指标」-「震荡指标」-「Average True Range」；或点选导航栏的「技术指标」-「震荡指标」-「Average True Range」。
MT5中绘制ATR指标的方法
①登入MT5
②打开交易品种的图表
③点选选单栏的「插入」-「指标」-「震荡」-「Average True Range」；或点选导航栏的「指标」-「震荡」-「Average True Range」。
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