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本篇文章將介紹在Windows版MT5(MetaTrade 5)中進行EA回測的方法。
在MT5中,除了根據默認參數進行回測以外,還可以進行優化測試(可以測試修改哪一個參數可以讓成績更好。)
事先準備好EA,安裝在MT5中。
MT5的回測將使用策略測試工具進行。
使用時點擊MT5「查看」選單中的「策略測試」就可以。

在策略測試「設置」標籤中需要設置以下項目。
1.選擇要回測的EA。
2.選擇要回測的交易品種與圖表的時間週期
3.選擇回測的日期。除了指定日期以外,還可以選擇上個月或去年等。
4.設置為指定日期時,指定日期中進行先行回測的百分比。
5.假設在成交的過程中出現延遲時,可以在這裡設置。
6.選擇回測的方法。
7.設置回測開始的資金。
8.設置槓桿。
9.是否進行優化,以及選擇優化時的方法。選擇「禁用」將不進行優化。
10.如果選擇禁用優化:勾選視覺化模式可以看到交易的經過,但是會花更長時間。
如果選擇優化:選擇以哪一種項目為基準進行優化。

在輸入標籤中,除了可以設置參數以外,還可以設置優化回測時的設定。
1.進行優化回測時勾選項目。
2.禁用優化進行回測時,在值的列表中設定參數。
3.指定優化回測時的最小值。
4.進行優化回測時從起始值開始的間隔。
5.指定優化回測時的最大值。
6.進行優化回測時的步驟數。

完成設置後,點擊右下方的開始按鈕就會開始。
回測的日期越長以及優化的模式越多,將會導致計算量較大,可能需要幾個小時或幾天來進行處理。設置時應盡量減少回測時間。

回測結束後,回測結果可以在後台測試的以下標籤中顯示出來。
除了可以確認回測摘要以外,向下滑動還可以看到曲線圖的內容。

可以用柱狀圖確認每個時間段的交易次數以及盈虧的趨勢。

可以確認盈虧的最大正向(MFE)與最大反向(MAE)的相關性。

可以確認部位的持有時間以及盈虧的分佈。

可以確認帳戶資金與可用保證金的變化。
藍色為帳戶資金的變化,綠色為可用保證金的變化。

如果進行了優化,可以查看優化後結果,並可以按每個項目進行排序。

在回測中點擊右鍵,可以將報告保存為在瀏覽器中顯示的HTML格式。

| 用語 | 內容 |
|---|---|
| 質量歷史 | 回測的品質 |
| 柱 | 回測中使用的K線的數量 |
| 交易品種 | 回測中使用的交易品種數量 |
| 初始入金 | 回測開始時的帳戶資金 |
| 總淨盈利 | 盈虧總額 |
| 毛利 | 盈利總額 |
| 毛損 | 虧損總額 |
| 絕對本日餘額虧損 | 相對於回測開始時的可用保證金的最大虧損額 |
| 最大本日餘額虧損 | 相對於回測中的可用保證金的最大虧損額 |
| 相對本日餘額虧損 | 可用保證金的最大虧損率 |
| 盈利因子 | 純利益/純虧損(數值超過1的話代表盈利) |
| 預期收益 | 純利益/交易次數(每次交易可預期的收益) |
| 保證金維持率 | 回測中最小的保證金維持率 |
| 採收率 | 總淨盈利/最大本日餘額虧損(回復率) |
| 夏普比率 | 每筆交易的平均盈虧/交易盈虧的平均偏差(數值越高風險越小) |
| 分值 | 勝負的連續趨勢(負數傾向於聯繫,正數傾向於非聯繫) |
| AHRR | 交易的算術平均值(正數代表有益,負數代表無益) |
| LR相關性 | 與回歸直線的相關性 |
| GHPR | 交易的幾何平均 |
| LR標準誤差 | 線性回歸平衡偏差的標準誤差 |
| On Tester結果 | 作為回測結果返回給EA的On Tester函數的值 |
| 交易總計 | 交易次數 |
| 總成交 | 成交數 |
| 賣出交易 | 賣出交易的次數與勝率 |
| 買入交易 | 買入交易的次數與勝率 |
| 最大盈利交易/虧損交易 | 盈利最多的交易的盈利額,虧損最多的交易的虧損額 |
| 最大值連勝/最大值連敗 | 連勝最多次數以及當時的盈利,連敗最多次數以及當時的虧損 |
| 平均連勝/平均連敗 | 連勝與連敗的平均次數 |