MT5（Windows版）的回測方法

本篇文章將介紹在Windows版MT5（MetaTrade 5）中進行EA回測的方法。

在MT5中，除了根據默認參數進行回測以外，還可以進行優化測試（可以測試修改哪一個參數可以讓成績更好。）

MT5的回測設定

事先準備好EA，安裝在MT5中。

打開策略測試

MT5的回測將使用策略測試工具進行。

使用時點擊MT5「查看」選單中的「策略測試」就可以。

策略測試「設置」標籤中的各種設置項目

在策略測試「設置」標籤中需要設置以下項目。

1.選擇要回測的EA。

2.選擇要回測的交易品種與圖表的時間週期

3.選擇回測的日期。除了指定日期以外，還可以選擇上個月或去年等。

4.設置為指定日期時，指定日期中進行先行回測的百分比。

5.假設在成交的過程中出現延遲時，可以在這裡設置。

6.選擇回測的方法。

7.設置回測開始的資金。

8.設置槓桿。

9.是否進行優化，以及選擇優化時的方法。選擇「禁用」將不進行優化。

10.如果選擇禁用優化：勾選視覺化模式可以看到交易的經過，但是會花更長時間。

如果選擇優化：選擇以哪一種項目為基準進行優化。

策略測試「輸入」標籤中的各種設置項目

在輸入標籤中，除了可以設置參數以外，還可以設置優化回測時的設定。

1.進行優化回測時勾選項目。

2.禁用優化進行回測時，在值的列表中設定參數。

3.指定優化回測時的最小值。

4.進行優化回測時從起始值開始的間隔。

5.指定優化回測時的最大值。

6.進行優化回測時的步驟數。

開始回測

完成設置後，點擊右下方的開始按鈕就會開始。

回測的日期越長以及優化的模式越多，將會導致計算量較大，可能需要幾個小時或幾天來進行處理。設置時應盡量減少回測時間。

確認MT5回測結果

回測結束後，回測結果可以在後台測試的以下標籤中顯示出來。

回測1

除了可以確認回測摘要以外，向下滑動還可以看到曲線圖的內容。

回測2

可以用柱狀圖確認每個時間段的交易次數以及盈虧的趨勢。

回測3

可以確認盈虧的最大正向（MFE）與最大反向（MAE）的相關性。

回測4

可以確認部位的持有時間以及盈虧的分佈。

圖表

可以確認帳戶資金與可用保證金的變化。

藍色為帳戶資金的變化，綠色為可用保證金的變化。

優化結果

如果進行了優化，可以查看優化後結果，並可以按每個項目進行排序。

保存報告

在回測中點擊右鍵，可以將報告保存為在瀏覽器中顯示的HTML格式。

MT5回測報告中的用語列表

用語	內容
質量歷史	回測的品質
柱	回測中使用的K線的數量
交易品種	回測中使用的交易品種數量
初始入金	回測開始時的帳戶資金
總淨盈利	盈虧總額
毛利	盈利總額
毛損	虧損總額
絕對本日餘額虧損	相對於回測開始時的可用保證金的最大虧損額
最大本日餘額虧損	相對於回測中的可用保證金的最大虧損額
相對本日餘額虧損	可用保證金的最大虧損率
盈利因子	純利益/純虧損（數值超過1的話代表盈利）
預期收益	純利益/交易次數（每次交易可預期的收益）
保證金維持率	回測中最小的保證金維持率
採收率	總淨盈利/最大本日餘額虧損（回復率）
夏普比率	每筆交易的平均盈虧/交易盈虧的平均偏差（數值越高風險越小）
分值	勝負的連續趨勢（負數傾向於聯繫，正數傾向於非聯繫）
AHRR	交易的算術平均值（正數代表有益，負數代表無益）
LR相關性	與回歸直線的相關性
GHPR	交易的幾何平均
LR標準誤差	線性回歸平衡偏差的標準誤差
On Tester結果	作為回測結果返回給EA的On Tester函數的值
交易總計	交易次數
總成交	成交數
賣出交易	賣出交易的次數與勝率
買入交易	買入交易的次數與勝率
最大盈利交易/虧損交易	盈利最多的交易的盈利額，虧損最多的交易的虧損額
最大值連勝/最大值連敗	連勝最多次數以及當時的盈利，連敗最多次數以及當時的虧損
平均連勝/平均連敗	連勝與連敗的平均次數