MT5（Windows版）的回测方法

本篇文章将介绍在Windows版MT5（MetaTrade 5）中进行EA回测的方法。

在MT5中，除了根据默认参数进行回测以外，还可以进行优化测试（可以测试修改哪一个参数可以让成绩更好。）

MT5的回测设定

事先准备好EA，安装在MT5中。

打开策略测试

MT5的回测将使用策略测试工具进行。

使用时点击MT5「查看」选单中的「策略测试」就可以。

策略测试「设置」标签中的各种设置项目

在策略测试「设置」标签中需要设置以下项目。

1.选择要回测的EA。

2.选择要回测的交易品种与图表的时间周期

3.选择回测的日期。 除了指定日期以外，还可以选择上个月或去年等。

4.设置为指定日期时，指定日期中进行先行回测的百分比。

5.假设在成交的过程中出现延迟时，可以在这里设置。

6.选择回测的方法。

7.设置回测开始的资金。

8.设置杠杆。

9.是否进行优化，以及选择优化时的方法。 选择「禁用」将不进行优化。

10.如果选择禁用优化：勾选视觉化模式可以看到交易的经过，但是会花更长时间。

如果选择优化：选择以哪一种项目为基准进行优化。

策略测试「输入」标签中的各种设置项目

在输入标签中，除了可以设置参数以外，还可以设置优化回测时的设定。

1.进行优化回测时勾选项目。

2.禁用优化进行回测时，在值的列表中设定参数。

3.指定优化回测时的最小值。

4.进行优化回测时从起始值开始的间隔。

5.指定优化回测时的最大值。

6.进行优化回测时的步骤数。

开始回测

完成设置后，点击右下方的开始按钮就会开始。

回测的日期越长以及优化的模式越多，将会导致计算量较大，可能需要几个小时或几天来进行处理。 设置时应尽量减少回测时间。

确认MT5回测结果

回测结束后，回测结果可以在后台测试的以下标签中显示出来。

回测1

除了可以确认回测摘要以外，向下滑动还可以看到曲线图的内容。

回测2

可以用柱状图确认每个时间段的交易次数以及盈亏的趋势。

回测3

可以确认盈亏的最大正向（MFE）与最大反向（MAE）的相关性。

回测4

可以确认仓位的持有时间以及盈亏的分布。

图表

可以确认账户资金与可用保证金的变化。

蓝色为账户资金的变化，绿色为可用保证金的变化。

优化结果

如果进行了优化，可以查看优化后结果，并可以按每个项目进行排序。

保存报告

在回测中点击右键，可以将报告保存为在浏览器中显示的HTML格式。

MT5回测报告中的用语列表

用语	内容
质量历史	回测的品质
柱	回测中使用的K线的数量
交易品种	回测中使用的交易品种数量
初始入金	回测开始时的账户资金
总净盈利	盈亏总额
毛利	盈利总额
毛损	亏损总额
绝对本日余额亏损	相对于回测开始时的可用保证金的最大亏损额
最大本日余额亏损	相对于回测中的可用保证金的最大亏损额
相对本日余额亏损	可用保证金的最大亏损率
盈利因子	纯利益/纯亏损（数值超过1的话代表盈利）
预期收益	纯利益/交易次数（每次交易可预期的收益）
保证金维持率	回测中最小的保证金维持率
采收率	总净盈利/最大本日余额亏损（回复率）
夏普比率	每笔交易的平均盈亏/交易盈亏的平均偏差（数值越高风险越小）
分值	胜负的连续趋势（负数倾向于联系，正数倾向于非联系）
AHRR	交易的算术平均值（正数代表有益，负数代表无益）
LR相关性	与回归直线的相关性
GHPR	交易的几何平均
LR标准误差	线性回归平衡偏差的标准误差
On Tester结果	作为回测结果返回给EA的On Tester函数的值
交易总计	交易次数
总成交	成交数
卖出交易	卖出交易的次数与胜率
买入交易	买入交易的次数与胜率
最大盈利交易/亏损交易	盈利最多的交易的盈利额，亏损最多的交易的亏损额
最大值连胜/最大值连败	连胜最多次数以及当时的盈利，连败最多次数以及当时的亏损
平均连胜/平均连败	连胜与连败的平均次数