平均真實範圍（ATR）指標入門：概念、計算方法、應用及繪製方法
在外匯、股票及其他金融市場的技術分析中，平均真實範圍（ATR）指標扮演著至關重要的角色。 ATR主要用於衡量市場波動性，提供交易者關於市場價格波動幅度的有力見解，從而幫助他們在製定交易策略時考慮到潛在的風險和波動性。透過量化市場的波動性，ATR使得交易者能夠更準確地設定停損點和獲利點，以及更好地管理交易的時機和風險。
本文將詳細介紹ATR的功能和計算方法，探討如何在實際交易中應用此指標來優化交易策略等內容。
ATR是什麼？
ATR（Average True Range）指標，中文通常稱為平均真實範圍指標或平均真實波幅指標，是由著名的技術分析師威爾斯·王爾德（Welles Wilder）在1978年首次引入，旨在衡量市場波動性。這項指標原本被設計用於商品市場，但如今已廣泛應用於外匯、股票、期貨等各種金融市場的技術分析。
ATR透過計算一段時間內每日價格波動的平均值，提供關於市場波動強度的量化數據。這個數據對交易者特別重要，因為它幫助他們理解市場的不確定性和風險程度。不同於其他指標，ATR並不直接指示價格趨勢的方向，而是反映價格變動的廣度，從而使交易者可以根據市場的波動性來調整自己的交易策略。
ATR計算方法
ATR指標的計算涉及幾個步驟，主要目的是找出一定週期內每一天真實範圍的平均值。真實範圍（TR）是某一交易日價格波動的最大範圍，它的計算方式如下：
| 計算項 | 說明 |
|---|---|
| 計算當天的價格範圍 | 涉及到當天的最高價和最低價之間的差值。 |
| 比較前一天的收盤價與當天的最高價 | 考慮前一交易日收盤價與當前交易日最高價之間的差值。 |
| 比較前一天的收盤價與當天的最低價 | 涉及到前一交易日收盤價與目前交易日最低價之間的差值。 |
真實範圍是上述三個數值中的最大值： TR=max[(High−Low), ∣High−Previous Close∣ , ∣Low−Previous Close∣ ]
一旦得到每天的真實範圍，ATR就透過計算這些真實範圍的平均值來得出。通常，ATR是透過14天的滑動平均來計算的，但這個週期可以根據交易者的需要進行調整。若使用簡單移動平均，ATR的計算公式為：
ATR = （TR1 +TR2 +…+TR14）÷ 14
但在實際應用中，為了讓指標更平滑，Welles Wilder建議使用指數移動平均（EMA）來計算ATR。
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在計算真實範圍（TR）時，公式中包含的絕對值確保TR始終為非負值，反映出價格無論上漲或下跌的波動幅度。
由於平均真實範圍（ATR）是這些非負TR值的指數移動平均，因此ATR值也必然是正值。這樣的設計使得ATR能夠可靠地衡量市場的波動性，無論市場趨勢如何變化。
ATR指標的應用
ATR指標主要用來顯示市場的波動性，而不是用來判斷市場的方向。因此，ATR通常與其他技術指標結合使用，以提供更全面的市場分析。以下是如何解讀ATR指標與市場趨勢動能的關係：
上升趨勢中ATR增加：
當市場呈現上升趨勢，且ATR數值同步增加時，這通常表示上升趨勢的動能正在增強，市場參與者的買入活動更加積極。
上升趨勢中ATR減少：
如果市場處於上升趨勢，但ATR數值減少，這可能表示儘管趨勢仍向上，但上升的力度減弱，波動性和動能在減少。
下降趨勢中ATR增加：
在市場下跌的情況下，如果ATR數值增加，這表示下跌趨勢的動能正在加強，市場的賣出壓力正在增加。
下降趨勢中ATR減少：
當市場在下降，而ATR數值減少時，表示雖然市場持續下跌，下降趨勢的動能可能正在減弱，賣壓開始減輕。
⚠️注意：ATR指標本身不具方向性，其數值的增減不應直接用來判定市場趨勢的方向。使用ATR時，應結合其他指標和市場分析工具，以確保做出更準確的市場判斷和交易決策。
ATR指標的交易應用
ATR（平均真實範圍）指標是衡量市場波動性的強大工具，主要應用於風險管理和交易決策的最佳化。以下是ATR在交易中的幾種具體應用方式：
1. 設定停損點
ATR可以幫助交易者設定更有效的停損點。通常，交易者會根據ATR值來調整停損點的距離，確保停損點不會因市場的正常波動而被觸發。例如，如果ATR值為50點，交易者可能會設定停損點在目前價格的50點或更多點的位置，從而減少因價格短期波動而造成的非計畫性退出。
2. 調整部位大小
ATR也可以用來調整部位大小，以管理潛在的風險。在波動性較大的市場條件下，交易者可能會減少部位大小以降低風險，反之亦然。透過使用ATR來判斷市場波動性的強度，交易者可以更靈活地管理資金，優化潛在的報酬與風險比。
3. 辨識市場進場點
雖然ATR本身不指示價格方向，但它可以與其他指標（如趨勢指標或動量指標）結合使用來識別潛在的市場進場點。例如，當市場處於明確的趨勢且ATR值上升時，表示趨勢可能正在加強，這可以視為一個進入市場的訊號。
4. 確定價格目標
ATR也可以幫助設定價格目標。交易者可以使用ATR值來估計市場可能移動的距離，從而設定實際的獲利目標。例如，如果買入訊號出現，且當日ATR為100點，交易者可能會設定一個約100點的價格目標。
5. 預測市場轉折點
在某些策略中，ATR的變化也可以用來預測市場可能的轉折點。如果ATR在高波動性之後突然減少，可能表示市場動能減弱，市場可能正在準備反轉。
ATR指標繪製方法（MT4/MT5）
在MT4或MT5交易平台，ATR指標的繪製可以透過以下步驟完成：
MT4中繪製ATR指標的方法
①登入MT4
②打開交易品種的圖表
③點選選單欄的「插入」-「技術指標」-「震盪指標」-「Average True Range」；或點選導航欄的「技術指標」-「震盪指標」-「Average True Range」。
MT5中繪製ATR指標的方法
①登入MT5
②打開交易品種的圖表
③點選選單欄的「插入」-「指標」-「震盪」-「Average True Range」；或點選導航欄的「指標」-「震盪」-「Average True Range」。
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