MT5（Mac 版）的回测方法
本文说明在 Mac 版 MT5（MetaTrader 5）使用「策略测试」进行 EA 回测的方法。
除了以设置好的参数直接回测之外，也可以进行优化测试，找出让成绩最好的参数组合（计算时间会比较长）。
1. MT5 的回测设置
请事先准备好要回测的 EA，并安装到 MT5 中。回测的精确度取决于历史数据，需要较长期间的数据时，可以参考MT5（Mac 版）历史数据的导入方法。
打开策略测试
MT5 的回测使用「策略测试」工具进行。
点击菜单栏的「查看」，选择「策略测试」，界面下方就会显示策略测试窗口（也可以使用菜单上显示的快捷键 Ctrl+R）。各窗口的位置可以参考MT5（Mac 版）基本结构介绍。
「设置」标签的设置项目
在策略测试的「设置」标签设置以下项目（编号请对照图片）。
①「专家」：选择要回测的 EA。
②「交易品种」：选择要回测的交易品种与图表的时间框架。
③「日期」：选择回测期间。除了自定义期间以外，也可以选择「去年」等选项。
④「转寄」：进行前向测试时，设置期间中用于前向测试的比例（例：「1/3」）。不进行时选择「否」。
⑤「延迟」：想模拟下单到成交之间的延迟时，可以在这里设置。「零延迟・理想执行」表示不设延迟。
⑥「模式」：选择回测的价格生成方式，例如「每次报价」。
⑦「入金」：设置回测开始时的资金与币种。
⑧设置杠杆（例：1:100）。
⑨「优化」：选择是否进行优化及优化的方法。选择「已禁用」就不会进行优化。
⑩不进行优化时，勾选「显示图表、指标和交易的可视化模式」可以看到交易的过程，但回测会花更长的时间。进行优化时，则在此选择作为优化基准的项目。
「输入」标签的设置项目
在「输入」标签可以设置 EA 的参数，以及进行优化测试时的范围。
①进行优化测试时，勾选要优化的参数（「可变」栏）。
②不进行优化时，在「值」栏设置参数。
③在「开始」栏指定优化测试的最小值。
④在「步长」栏指定从开始值起每次增加的间隔。
⑤在「停止」栏指定优化测试的最大值。
⑥最右侧一栏会显示该参数要测试的组合数。
开始回测
设置完成后，点击右下方的「开始」按钮即可开始回测。
回测期间越长、优化的组合越多，计算量就越大，有时需要数小时到数天才能完成。设置时请尽量缩短回测期间或减少组合数。
2. 确认 MT5 的回测结果
回测结束后，策略测试窗口会根据测试内容新增「后台测试」「向前」「图表」「优化结果」等标签，可以在这些标签确认结果（「向前」标签仅在进行前向测试时显示）。
「后台测试」标签：回测摘要
可以确认净盈利、回撤、盈利因子、交易次数等回测摘要。各项目的意思请参考本文最后的用语表。
「后台测试」标签：时段别交易次数与损益
向下滚动，可以用柱状图确认「每小时」「每周」「每月」的交易次数与损益倾向。
「后台测试」标签：MFE／MAE 相关性
再向下滚动，可以用散点图确认盈亏与最大顺向波动（MFE）、最大逆向波动（MAE）的相关性。
「后台测试」标签：持仓时间
可以确认「最小持仓时间」「最大持仓时间」「平均持仓时间」，以及持仓时间与盈亏的分布。
「图表」标签
可以确认账户余额与净值的变化。
蓝线是「结余」（余额），绿线是「净值」的变化。
「优化结果」标签
进行优化测试时，会显示「优化结果」标签，可以确认每一组参数的结果。点击各栏的标题可以按该项目排序。
保存报告
在「后台测试」标签按右键（Mac 可用 control＋点击或双指轻点）并选择保存报告，就可以将回测结果保存为可在浏览器中查看的 HTML 格式报告。账户实际交易的盈亏报告制作方法，请参考MT5（Mac 版）盈亏报告（Excel／HTML）的制作方法。
3. MT5 回测报告的用语一览
| 用语 | 内容 |
|---|---|
| 质量历史 | 回测使用的历史数据质量 |
| 柱 | 回测使用的 K 线数量 |
| 报价 | 回测使用的报价（Tick）数量 |
| 交易品种 | 回测的交易品种数量 |
| 初始入金 | 回测开始时的账户资金 |
| 总净盈利 | 盈亏合计 |
| 毛利 | 盈利合计 |
| 毛损 | 亏损合计 |
| 绝对结余亏损 | 相对于初始余额的最大回撤金额 |
| 最大结余亏损 | 回测期间内余额的最大回撤金额 |
| 相对结余亏损 | 回测期间内余额的最大回撤比率 |
| 绝对净值亏损 | 相对于初始资金的净值最大回撤金额 |
| 最大净值亏损 | 回测期间内净值的最大回撤金额 |
| 相对净值亏损 | 回测期间内净值的最大回撤比率 |
| 盈利因子 | 毛利÷毛损（大于 1 代表有盈利） |
| 预期收益 | 总净盈利÷交易次数（每笔交易可预期的盈亏） |
| 预付款维持率 | 回测期间内最低的预付款（保证金）维持率 |
| 采收率 | 总净盈利÷最大回撤（回复率） |
| 夏普比率 | 每笔交易的平均盈亏÷盈亏的标准差（越高代表风险相对越小） |
| 分值 | 胜负连续的倾向（Z 分数；负数代表容易连续，正数代表不易连续） |
| AHPR | 交易的算术平均（大于 1 代表有利） |
| GHPR | 交易的几何平均 |
| LR 相关性 | 余额曲线与线性回归直线的相关性 |
| LR 标准误差 | 余额曲线与线性回归直线偏差的标准误差 |
| OnTester结果 | EA 的 OnTester 函数返回的值 |
| 交易总计 | 交易次数 |
| 总成交 | 成交次数 |
| 卖出交易／买入交易 | 卖出、买入交易的次数与胜率 |
| 盈利交易／亏损交易 | 盈利、亏损交易的次数与比率；「最大」「平均」行显示单笔的最大值与平均值 |
| 连胜／连败 | 最多连胜、连败的次数与当时的盈亏，以及平均连胜、连败次数 |