通貨ペアの相関係数をヒートマップで一覧表示するインジケーター「Titan_CorrelationChecker」

インジケーターの概要

通貨ペア同士の連動性をヒートマップで一覧できる相関チェッカー

このインジケーターは、複数の通貨ペアの値動きがどれだけ似ているかを「相関係数」で計算し、ヒートマップ形式の表で一覧表示する分析ツールです。

最大20銘柄の組み合わせを総当たりで計算し、同じ方向に動きやすい組み合わせは青、反対方向に動きやすい組み合わせは赤で色分けして表示します。

色が濃いほど連動性が強く、灰色に近いほど連動性が低いことを表します。

相関係数は+1.00に近いほど「2つのペアがほぼ同じ動きをしている」、-1.00に近いほど「ちょうど逆の動きをしている」、0.00付近は「動きに関連性が乏しい」ことを表します。

相関係数の絶対値が0.8以上の組み合わせは金色の枠で強調表示されるため、強く連動している組み合わせをひと目で見つけることができます。

これにより、同じ方向に動きやすいペアで同時にポジションを持ってリスクが偏っていないかを確認したり、ポジションの分散先を探したりする際のツールとしてご使用いただけます。

また、パネル上のボタンで計算に使う時間足と本数をその場で切り替えられるほか、表の下には表示中の銘柄と相関の強いペア・弱いペアのランキングも表示されます。

行・列の見出しをクリックすると、チャートの銘柄をその銘柄に切り替えることもできます。

さらに、表のセルをクリックすると、その2銘柄の「ローリング相関」（相関係数が時間とともにどう変化してきたか）を表の下にグラフで表示します。

相関は常に一定ではなく、時期によって強まったり弱まったりするため、現在の相関が安定して続いているものなのか、一時的なものなのかを確認することができます。

※相関係数は過去の値動きを集計した統計値であり、将来の値動きを示すものではありません。

【H1・100本で相関を計算した例】

【セルをクリックしてローリング相関を表示した例】

使い方

①相関表を表示するためのチャートを1枚開き、このインジケーターを適用します。初期設定ではチャート画面全体を使って相関表が表示されるため、専用のチャートを用意するのがおすすめです。

②表の行と列が交わるセルに、その2銘柄の相関係数が表示されます。青が濃いほど同じ方向に、赤が濃いほど反対方向に動きやすい組み合わせです。

③パネル上部の時間足ボタン、本数ボタンを押すと、計算に使う時間足とローソク足の本数を切り替えて、すぐに再計算します。

④表の下には、チャートに表示中の銘柄（緑色の見出し）を基準にした、正相関・逆相関のランキングが表示されます。

⑤行・列の見出しをクリックすると、チャートの銘柄がその銘柄に切り替わり、ランキングの基準も変わります。

⑥表のセルをクリックすると、その2銘柄のローリング相関が表の下に表示されます。選択中のセルは白い枠で示され、別のセルをクリックすると対象が切り替わります。同じセルをもう一度クリックするか、ローリング相関の見出し行をクリックすると閉じます。

ローリング相関のグラフには+1.0、0.0、-1.0の目盛り線が表示され、相関の推移を確認できます。表示される点の数は「計算本数 － 相関の窓幅 ＋ 1」で、初期設定（100本・窓幅50）では51点です。より長い期間の推移を見たい場合は、本数ボタンで計算本数を増やしてください。

計算する銘柄は「対象銘柄」のパラメーターで変更できます。 起動直後や履歴が読み込まれていない銘柄は「...」や「N/A」と表示されますが、履歴の取得後に自動で再計算されます。

※米国株CFDや仮想通貨など、FXと取引時間が異なる銘柄を含めた場合、同じ時刻のローソク足がそろっている部分だけで計算するため、「N/A」と表示されやすくなります。米国株CFDを含める場合は時間足をH1以上（おすすめはD1）に、仮想通貨を含める場合は計算本数を200本以上に設定してください。

※このインジケーターはTitanFXのWindows版のMT5、MT4でのみ動作します。

インジケーターの設定

インプット（MT5の場合）、パラメーターの入力（MT4の場合）タブの設定項目

変数名	内容	デフォルト
銘柄の取得元	相関を計算する銘柄の取得方法を「手動リスト」「気配値表示」から設定します。	手動リスト
対象銘柄 (カンマ区切り)	銘柄の取得元に手動リストを指定した場合の対象銘柄をカンマ区切りで設定します。	EURUSD,USDJPY,GBPUSD, AUDUSD,NZDUSD,USDCAD, USDCHF,EURJPY,GBPJPY, AUDJPY,EURGBP,XAUUSD
銘柄サフィックス (空欄=自動判定)	口座の銘柄名に付く文字（例：.raw）を設定します。空欄の場合は自動的に判定します。	空欄
表示上限 (最大20)	表示する銘柄数の上限を設定します。	20
計算に使う時間足	起動時に相関の計算に使う時間足を設定します。パネル上のボタンからも変更できます。	H1
計算本数 N	相関の計算に使うローソク足の本数を設定します（20～998）。	100
収益率の計算方法	相関の計算に使う値を「対数収益率」「価格差分」「終値そのもの」から設定します。	対数収益率
有効サンプル下限 (未満は N/A)	計算に使える足の本数がこの値に満たない組み合わせはN/Aと表示します。	80
更新タイミング	相関を再計算するタイミングを「新しい足の確定時」「秒間隔」から設定します。	新しい足の確定時
秒間隔更新の周期 (秒)	更新タイミングに秒間隔を指定した場合の更新間隔を設定します。	30
1回あたりの計算組数	1回の処理で計算する組み合わせの数を設定します。小さくすると負荷が下がりますが、更新が遅くなります。	30
表示言語	パネルに表示する言語を設定します。	日本語
チャート全面に表示する	trueを指定した場合、チャート画面全体を使って表を表示します。セルと文字の大きさはウィンドウに合わせて自動調整されます。	true
全面表示のとき価格チャートを隠す	trueを指定した場合、全面表示のときにローソク足などを隠し、相関表専用の画面にします。	true
パネル基準コーナー (全面表示では無効)	パネルを表示する位置の基準となるチャートの角を設定します。	左上
パネル位置 X (px)	基準コーナーからパネルまでの横方向の距離を設定します。	10
パネル位置 Y (px)	基準コーナーからパネルまでの縦方向の距離を設定します。	20
セル幅 (px)	表のセルの幅を設定します（全面表示のときは無効）。	52
セル高さ (px)	表のセルの高さを設定します（全面表示のときは無効）。	18
見出し列の幅 (px)	表の見出し列の幅を設定します（全面表示のときは無効）。	64
フォント	パネルに表示する文字のフォントを設定します。	Meiryo UI
フォントサイズ	パネルに表示する文字の大きさを設定します。	8
配色	ヒートマップの配色を「青 - 赤」「青 - 橙 (色覚配慮)」から設定します。	青 - 赤
パネル背景色	パネルの背景色を設定します。	32,36,44
相関ゼロの色	相関係数が0付近のセルの色を設定します。	70,74,84
文字色	パネルに表示する文字の色を設定します。	WhiteSmoke
枠線色	パネルとセルの枠線の色を設定します。	84,92,106
強調枠の色	相関の強いセルを強調する枠の色を設定します。	Gold
強調する |相関| の閾値	相関係数の絶対値がこの値以上のセルを枠で強調します。	0.8
ランキング行を表示	表示中の銘柄と相関の強いペア・弱いペアのランキングを表示するかどうかを設定します。	true
ランキング表示件数	ランキングに表示する件数を設定します。	3
見出しクリックでチャート切替	trueを指定した場合、行・列の見出しをクリックするとチャートの銘柄を切り替えます。	true
起動時に折り畳む	trueを指定した場合、パネルを折り畳んだ状態で表示を開始します。	false
ローリング相関を表示	trueを指定した場合、起動時からローリング相関を表示します。falseの場合でも、表のセルをクリックすると表示できます。	false
対象A (空欄=チャートの銘柄)	起動時にローリング相関を表示する1つ目の銘柄を設定します。空欄の場合はチャートの銘柄を使用します。表のセルをクリックすると変更できます。	空欄
対象B (空欄=リストの先頭)	起動時にローリング相関を表示する2つ目の銘柄を設定します。空欄の場合は対象銘柄の先頭の銘柄を使用します。表のセルをクリックすると変更できます。	空欄
相関の窓幅	ローリング相関の各時点の相関を何本のローソク足で計算するかを設定します。	50
ローリング相関の高さ (px)	ローリング相関のグラフの高さを設定します（40～400）。横幅は表に合わせて自動調整されます。	110

カラー（MT5の場合）、色の設定（MT4の場合）タブの設定項目

このインジケーターでは使用しません。