MT5（Mac 版）的回測方法
本文說明在 Mac 版 MT5（MetaTrader 5）使用「策略測試」進行 EA 回測的方法。
除了以設定好的參數直接回測之外，也可以進行優化測試，找出讓成績最好的參數組合（計算時間會比較長）。
1. MT5 的回測設定
請事先準備好要回測的 EA，並安裝到 MT5 中。回測的精確度取決於歷史數據，需要較長期間的數據時，可以參考MT5（Mac 版）歷史數據的匯入方法。
開啟策略測試
MT5 的回測使用「策略測試」工具進行。
點擊選單列的「查看」，選擇「策略測試」，畫面下方就會顯示策略測試視窗（也可以使用選單上顯示的快捷鍵 Ctrl+R）。各視窗的位置可以參考MT5（Mac 版）基本結構介紹。
「設置」分頁的設定項目
在策略測試的「設置」分頁設定以下項目（編號請對照圖片）。
①「專家」：選擇要回測的 EA。
②「交易品種」：選擇要回測的交易品種與圖表的時間框架。
③「日期」：選擇回測期間。除了自訂期間以外，也可以選擇「去年」等選項。
④「轉寄」：進行前向測試時，設定期間中用於前向測試的比例。不進行時選擇「否」。
⑤「延遲」：想模擬下單到成交之間的延遲時，可以在這裡設定。「零延遲・理想執行」表示不設延遲。
⑥「模式」：選擇回測的價格生成方式，例如「每次報價」。
⑦「入金」：設定回測開始時的資金與幣種。
⑧設定槓桿（例：1:100）。
⑨「優化」：選擇是否進行優化及優化的方法。選擇「已禁用」就不會進行優化。
⑩不進行優化時，勾選「顯示圖表、指標和交易的視覺化模式」可以看到交易的過程，但回測會花更長的時間。進行優化時，則在此選擇作為優化基準的項目。
「輸入」分頁的設定項目
在「輸入」分頁可以設定 EA 的參數，以及進行優化測試時的範圍。
①進行優化測試時，勾選要優化的參數（「可變」欄）。
②不進行優化時，在「值」欄設定參數。
③在「開始」欄指定優化測試的最小值。
④在「步長」欄指定從開始值起每次增加的間隔。
⑤在「停止」欄指定優化測試的最大值。
⑥「步驟」欄會顯示該參數要測試的組合數。
開始回測
設定完成後，點擊右下方的「開始」按鈕即可開始回測。
回測期間越長、優化的組合越多，計算量就越大，有時需要數小時到數天才能完成。設定時請盡量縮短回測期間或減少組合數。
2. 確認 MT5 的回測結果
回測結束後，策略測試視窗會依測試內容新增「後臺測試」「圖表」「優化結果」等分頁，可以在這些分頁確認結果。
「後臺測試」分頁：回測摘要
可以確認淨盈利、回撤、盈利因子、交易次數等回測摘要。各項目的意思請參考本文最後的用語表。
「後臺測試」分頁：時段別交易次數與損益
向下捲動，可以用柱狀圖確認「每小時」「每週」「每月」的交易次數與損益傾向。
「後臺測試」分頁：MFE／MAE 相關性
再向下捲動，可以用散佈圖確認損益與最大順向波動（MFE）、最大逆向波動（MAE）的相關性。
「後臺測試」分頁：持倉時間
可以確認「最小持倉時間」「最大持倉時間」「平均持倉時間」，以及持倉時間與損益的分佈。
「圖表」分頁
可以確認帳戶餘額與淨值的變化。
藍線是「本日餘額」（餘額），綠線是「權益數」（淨值）的變化。
「優化結果」分頁
進行優化測試時，會顯示「優化結果」分頁，可以確認每一組參數的結果。點擊各欄位的標題可以依該項目排序。
儲存報告
在「後臺測試」分頁按右鍵（Mac 可用 control＋點擊或雙指點按）並選擇儲存報告，就可以將回測結果儲存為可在瀏覽器中查看的 HTML 格式報告。帳戶實際交易的損益報告製作方法，請參考MT5（Mac 版）損益報告（Excel／HTML）的製作方法。
3. MT5 回測報告的用語一覽
| 用語 | 內容 |
|---|---|
| 質量歷史 | 回測使用的歷史數據品質 |
| 柱 | 回測使用的 K 線數量 |
| 報價 | 回測使用的報價（Tick）數量 |
| 交易品種 | 回測的交易品種數量 |
| 初始入金 | 回測開始時的帳戶資金 |
| 總淨盈利 | 損益合計 |
| 毛利 | 盈利合計 |
| 毛損 | 虧損合計 |
| 絕對本日餘額虧損 | 相對於初始餘額的最大回撤金額 |
| 最大本日餘額虧損 | 回測期間內餘額的最大回撤金額 |
| 相對本日餘額虧損 | 回測期間內餘額的最大回撤比率 |
| 絕對權益數虧損 | 相對於初始資金的淨值最大回撤金額 |
| 最大權益數虧損 | 回測期間內淨值的最大回撤金額 |
| 相對權益數虧損 | 回測期間內淨值的最大回撤比率 |
| 盈利因子 | 毛利÷毛損（大於 1 代表有盈利） |
| 預期收益 | 總淨盈利÷交易次數（每筆交易可預期的損益） |
| 保證金維持率 | 回測期間內最低的保證金維持率 |
| 採收率 | 總淨盈利÷最大回撤（回復率） |
| 夏普比率 | 每筆交易的平均損益÷損益的標準差（越高代表風險相對越小） |
| 分值 | 勝負連續的傾向（Z 分數；負數代表容易連續，正數代表不易連續） |
| AHPR | 交易的算術平均（大於 1 代表有利） |
| GHPR | 交易的幾何平均 |
| LR 相關性 | 餘額曲線與線性回歸直線的相關性 |
| LR 標準誤差 | 餘額曲線與線性回歸直線偏差的標準誤差 |
| OnTester結果 | EA 的 OnTester 函數回傳的值 |
| 交易總計 | 交易次數 |
| 總成交 | 成交次數 |
| 賣出交易／買入交易 | 賣出、買入交易的次數與勝率 |
| 盈利交易／虧損交易 | 盈利、虧損交易的次數與比率；「最大」「平均」列顯示單筆的最大值與平均值 |
| 連勝／連敗 | 最多連勝、連敗的次數與當時的損益，以及平均連勝、連敗次數 |